Chia sẻ hệ thống giao dịch – Trading system
Các bạn trader trải qua nhiều năm chinh chiến trên thị trường sẽ biết tới cụm từ stop hunt (săn stop loss), hiểu theo nghĩa tiếng việt là bị big boy (các tay to, ngân hàng, trader các quỹ…) tạo ra các bẫy trên thị trường, khiến cho giá trap các trader non tay và quét stop loss của các bạn. Có thể hiểu là các big boy biết vùng giá mà bạn đặt stop loss, do đó sẽ cố tình đẩy giá để “kiểm tra” các vùng này, nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể dễ dàng bị big boy móc túi như chơi.
Để có thể chơi trò stop hunt, điều chắc chắn là big boy cần biết vùng mà đa số các trader đặt stop loss. Retail trader như chúng ta do thiếu những công cụ quan trọng nên sẽ khó lòng thắng nổi các big boy. Phương pháp được nói đến trong bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ có thể giúp bạn đoán được vùng giá mà big boy sẽ đi săn, dựa trên ý tưởng này bạn có thể tự phát triển ý tưởng giao dịch cho riêng bản thân mình (bạn có thể chọn đi săn cùng big boy hay học cách né tránh, điều này tuỳ thuộc vào bản thân bạn).
Bài viết này được dịch lại từ trang forexmentoronline.com, thể theo yêu cầu của bạn @mk4tx trên diễn đàn, mình sẽ dịch lại theo ý hiểu để các bạn cùng tham khảo.
Sử dụng orderbook của broker OANDA.
Thị trường forex là thị trường phi tập trung, do đó forex trader không thể nào có được orderbook (bảng mô tả các vùng giá mà trader đặt lệnh) một cách trọn vẹn như trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với thị trường mà hết 90% trader đều thua lỗ thì ta hoàn toàn có thể sử dụng orderbook của một broker phổ biến được nhiều trader sử dụng để làm công cụ tham khảo.
Ý tưởng sử dụng orderbook ở đây rất đơn giản nếu bạn đã có kiến thức về order flow. Cơ bản là những tay to (có khả năng chi phối thị trường) sẽ đẩy giá đến vùng có nhiều stop loss để có thể dễ dàng mua hoặc bán (vì lý do vùng này tính thanh khoản cao). Các ngân hàng sẽ muốn mua hoặc bán với vị thế lớn nhưng họ sẽ muốn giảm rủi ro ở mức tối thiểu nhất có thể, đó là lý do họ chọn cách đi săn stop loss.
Lần đầu tiên nhìn orderbook bạn sẽ cảm thấy hoang mang một chút nhưng đừng quá lo lắng, nó không quá khó để hiểu đâu. Mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể.
Hình minh hoạ bên trên bạn sẽ thấy có 2 đồ thị (open orders và open positions). Vì mục tiêu săn stop loss, chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới cột Open order thôi nhé. Đây chính là cột thể hiện số lượng lệnh chờ (pending order) trên thị trường. Hãy chú ý đến 2 cột nhỏ trong orderbook, chữ sell nằm ở bên trái và chữ buy nằm bên phải.
Số lượng sell order được thể hiện bằng các cột nằm ngang, các cột có màu cam là các lệnh sell order nằm bên trên giá thị trường, các cột có màu xanh là các lệnh sell order nằm bên dưới giá thị trường. Tương tự như vậy nhưng ngược màu là hàng cột bên bảng buy order.
Hiểu đơn giản, phần cột sell order là những người đã vào lệnh buy, các cột nằm ngang màu xanh là số lượng các trader này đặt stop loss, các cột màu cam là số lượng các trader này đặt take profit. Và bên buy order thì ngược lại. Vì chúng ta chỉ quan tâm đến vùng stop loss nên hãy tập trung vào các cột màu xanh thôi nhé.
Phần bảng còn lại của orderbook cho bạn đồ thị giá ở thời điểm hiện tại, bạn có thể kéo chuột sẽ thấy các open orders sẽ thay đổi theo thời gian. Một trong những giới hạn của việc sử dụng phương pháp này là bạn chỉ nên dùng trên cặp EURUSD và USDJPY (vì mức độ phổ biến của 2 cặp tiền này). Các cặp tiền khác sẽ cho sai số lớn vì mức độ kém phổ biến của chúng.
Để xem chi tiết orderbook ở thời điểm hiện tại, bạn click vào link sau đây: forex orderbook
Làm thế nào để săn stop loss (Stop hunting):
Săn stop loss không phải là khái niệm mới và có rất nhiều cách để nhận biết vùng mà trader đặt stop loss. Cách kinh điển nhất thường được các price action trader sử dụng là học cách đọc market psychology (tâm lý thị trường) để tìm hiểu về hành vi của giá, từ đó bạn sẽ “phán đoán” những vùng có khả năng cao là nơi trader đặt stop loss. Đây là kỹ năng mà hầu hết các trader chuyên nghiệp sử dụng. Tuy nhiên, cách này rất khó, đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm mới luyện được cho mình khả năng “thấu hiểu thị trường”. Một cách tốt hơn để hạn chế sự “phán đoán” đó là dùng orderbook theo các bước sau đây:
Bước 1: bước đầu tiên là chờ cho số lượng stop tăng đủ số lượng (đủ sức gây chú ý với các big boy).
Bạn sẽ phải quan sát đáy của biểu đồ open orders sẽ thấy cột phần trăm bên dưới. Hãy để ý các cột có chấm tròn màu đen, đây là vị trí các cột vượt mức 0.5%. Các bạn cần lưu ý con số, nếu vượt 0.5%, đó là vùng giá sẽ có nhiều stop loss được đặt.
Sau đó, dựa trên vị trí các vùng vượt mức 0.5%, các bạn sẽ vẽ vùng giá trên đồ thị để ta dễ quan sát. Đồ thị này cho ta vùng giá đặt stop loss là 121.4 đến 121.5
Đồ thị trên đây là ví dụ minh hoạ, bạn có thể thấy giá đảo chiều rất mạnh khi đi vào vùng này. Trong thực tế, bạn sẽ phải đánh dấu vùng stop hunt trước khi giá vươn đến vị trí đó.
Vào lệnh:
Khi vùng giá đã được xác định rõ ràng, việc còn lại là bạn chờ cho giá đến vùng stop hunt và hình thành các mẫu hình nến đảo chiều như engulfing (nến nhận chìm), morning star (nến bắn sao) hay nến doji, pinbar… Đây là thời điểm mà các mẫu hình nến phát huy tính hiệu quả của nó.
Sau khi thấy mẫu hình xuất hiện, tuỳ vào phương pháp mà bạn chọn có thể đặt lệnh chờ (stop order) hoặc vào lệnh thẳng (market order).
Một số ví dụ trade thực tế:
Nhìn vào biểu đồ để xác định vùng đặt sell stops của các trader tại mức 1.12 và 1.1225
Và đây là cách thị trường phản ứng với vùng stop hunt, giá hình thành một cây pinbar “kinh điển” đóng cửa bên trong cây nến cũ, đuôi nến trên bằng 1/2 đuôi nến dưới.
Vào lệnh theo orderbook có cái hay là bạn không chỉ dựa trên việc kẻ các đường kháng cự, hỗ trợ, vẽ các vùng supply/demand chi cả. Bạn hiểu rằng vùng này là vùng các big boy muốn đẩy giá để chơi trò săn stop loss. Điều này làm tăng tính chính xác cho điểm vào lệnh của bạn.
Một ví dụ khác:
Một khi giá đã vào vùng stop hunt, nó sẽ nhanh chóng hình thành một mẫu hình giá nào đó, thường gặp nhất là pinbar. Với việc hình thành mô hình giá như thế này, bạn có thể vào lệnh với lot lớn hơn vì số pips lỗ đã giảm ở mức rất thấp.
Thêm một ví dụ khác:
Đây là cú trade trên cặp EURUSD. Trên đồ thị open orders, bạn sẽ thấy số lượng lớn stop loss đặt ở 1.117 với mức 1%. Ta đánh dấu trên chart:
pinbar hình thành khi giá đi vào vùng stop hunt, tuy nhiên sau đó giá không đi ngay mà quay lại kiểm tra một lần nữa. pinbar này không phải là pinbar đẹp như theo một số sách dạy trading (đóng cửa bên trong cây nến cũ), tuy nhiên với việc sử dụng orderbook, bạn không trading dựa trên mẫu hình mà dựa trên việc hiểu về tâm lý thị trường thật sự, thế nên hãy linh hoạt tronh nhiều tình huống nhé.
Kết luận:
Stop hunt là khái niệm ít được các trader diễn giải cụ thể nhưng qua bài viết này mình hy vọng các bạn sẽ hiểu hơn về nó. trader cần có nhiều công cụ và kinh nghiệm thực chiến mới mong tồn tại lâu dài trên thị trường.
Để có thể hiểu cách dùng orderbook có thể mất chút thời gian nhưng thành quả mang lại cho bạn rất to lớn. Nếu bạn còn cảm thấy rối rắm với orderbook, hãy comment bên dưới, mình sẽ giải đáp trong khả năng của mình.
Chúc các bạn trade thành công!
cảm ơn bác, bài viết rất hay
có điều từ trước giờ em toàn stop loss bằng cả tk nên chỉ đọc tham khảo thôi
Thank bác Khánh Trình! Bài viết rất hay và bổ ích!
rất hay và bổ ích, kiến thức đã được nâng thêm 1 ít nữa r
một bài viết hay. Mình sẽ quan sát dữ liệu này thường xuyên, có thể kết quả trader sẽ tốt lên, phang mạnh tay hơn, rủi ro ít hơn.
Thanks bác, chưa đọc lướt qua thấy nhìu hình có vẻ phúc tạp nhỉ
Bài viết hay và dễ hiểu
Mới đầu sẽ khó đọc một chút, nhưng nhìn nhiều rồi cũng sẽ quen. Anh em cũng cần phải nắm kiến thức cơ bản về supply/demand… đừng chỉ dựa trên orderbook không thôi. Cần nhớ một điều chẳng có gì là chén thánh cả, orderbook là cái mình dùng để confirm.
Đội ơn bác @Khánh Trình.
Cheer.
rất tuyệt vời. cảm ơn bác !
Rất tuyệt vời. cảm ơn bác !
Công nhận các bác giỏi bới lông tìm vết. Mà thông tục gọi là cần cù. Thank bác nhé rất hay
Cám ơn bác. Nhưng bây giờ mình phải tải công cụ Order Book này về bằng cách nào? Hay là nó có sẵn trong indicators list vậy bác ơi???????
Nghe cứ như chọc ngoáy ấy nhỉ
Có link trong bài viết, nó không phải indicator, bạn đọc kĩ sẽ thấy.
Hiểu theo nghĩa đen thôi. Khi bạn buy 1 sản phẩm thì bạn phải bán nó đi để có tiền (chưa bàn tới chuyện lời lỗ nhé). Cột sell order là cột giá của các buyer đang đặt lệnh bán ở vùng giá xác định trước. Cột buy order bạn suy ngược lại.
trừu tượng bác nhỉ
thank bác khánh trình nhé, được cái tận tụy tích góp kiến thức cho anh em.
đang ngoa du sơn thủy nên chưa chú tâm đọc (tại thấy mấy hình loằng ngoằng quá. để qua rằm về nghiên cứu)
bài này rất hay , phải nghiên cứu cẩn thận mới được
Cám ơn bác Khánh Trình nhé
Chia sẻ hệ thống giao dịch – Trading system
Giải thích rất cặn kẽ, nhưng hiểu được chết liền.
Nghĩa đen thì không hiểu rồi, hay giải thích theo nghĩa bóng đi pro ơi !
Bên thread kia bác nói orderbook mình tưởng kỹ thuật tape reading chứ. Hoá ra kiểu này thì phức tạp không cần thiết và không backtest để học được.
Nhưng mà nó có tools cho mt4 đó, mấy bác xài thử:
http://developer.oanda.com/mt4-live/mt4-fxlabs/Kéo xuống phần [Indicator: OANDA_Orderbook]
Mấy cái này thuộc tủ của BIBO rồi, bác BIBO mà chia sẻ ae ít kn thì tốt quá.
Bài viết rất tuyệt vời. Cảm ơn bác Khánh Trình rất tận tâm.
Mình có viết bài Bắt bài bọn tay to rồi. Vì đây là cách kiếm tiền, nên bác chịu khó vậy.
Ý BIBO là cái Depth of market phải không? Món này không xài dc trên fx thì thôi khỏi bàn luôn rồi.
như vậy khi đã quét sl rồi thì giá sẽ chạy theo 1 chiều vào lệnh theo thì chắc ăn phải không
Trong phần graph style có các lựa chọn: cumulative, non-cumulative và net thì mình chọn cái nào bác Trình ơi? Ý nghĩa của mỗi cái là gì vậy ? Thk bác vì bài viết ý nghĩa.
Đồ thị này cho ta vùng giá đặt stop loss là 121.4 đến 121.5
sao em nhìn mà chưa ra được, bác khánh trình chỉ giáo dùm em cái
thank
Đừng có dại mà nghĩ theo kiểu đó, bạn phải vô đúng lúc mà big boy nó quét stop loss, đi cùng nó hoặc đi trước nó chứ đừng đi sau.
Lợi thế của việc tìm vùng stop hunt là cho trader tỉ lệ risk:reward tốt (1:5 hay 1:8). Nếu bạn trade xa khỏi vùng đó bạn sẽ đánh mất lợi thế risk reward tốt.
Đã hiểu! Thanks bác Trình đã chia sẻ! Phải nói là qua bài viết này mới hiểu được các góc khuất của thị trường Forex. Trước giờ toàn đặt stop loss theo cảm tính :v
Bác Trình cho e hỏi là: các big boy thường chỉ đi săn lúc thị trường ít giao dịch nên mình sẽ chỉ sử dụng cái orderbook này vào lúc thị trường ít giao dịch thôi đúng ko? Còn lúc thị trường giao dịch nhiều chẳng hạn vào phiên Âu thì không cần sử dụng orderbook phải ko?
Nó quét stoploss xuống để đi lên.
Nó quét stoploss lên để đi xuống.Nó quét xong rồi mình vào và đi theo nó cho chắc.
Lý thuyết là truyện còn thực hành thì là cả một vấn đề lớn
Mình thích những người có tư tưởng như bác. Càng nhiều người thua nạp tiền cho thị trường, mình càng có cơ hội thắng.
Tụi nó cần liquidity thì cần nhiều người giao dịch chứ sao lại ít? Bạn nhầm với manipulation thì phải.
Bài viết của bác Khánh trình hay quá, từ nay các trader đều có thể trở thành Big Boy hết rồi .cảm ơn vì bài viết của bác.
Bác sai rồi. Stoploss order cung liquidity.
Khi săn, nó cần thị trường thin liquitity hay nó lợi dụng momemtum hiện tại đẩy luôn (stoploss) nếu có trend.
lý thuyết thật cơ bản, hình ảnh hết sức rõ ràng, lời dịch và cách diễn diễn đạt thì vô cùng ngắn gọn, dễ hiểu. khi áp dụng thực tế thì kết quả chưa biết thế nào nhưng cảm ơn a rất nhiều. bài viết thật tuyệt.
Nhưng cái này chỉ là thống kê trong số lượng khách hàng của một sàn Wanda thôi, liệu có đủ đại diện cho toàn bộ market được không nhỉ??
Có sàn nào khác có dạng thống kê như vậy không? Nếu có thêm số liệu của của 1 vài sàn khác nữa để cùng đối chiếu thì độ chính xác sẽ cao hơn.
Các chuyên gia thử tìm tòi xem.
Traderviet.com